Индикатор ichimoku cloud - индикатор Ишимоку

В 30х годах Гоичи Хосода создал индикатор ichimoku cloud, второе название Ichimoku Kinko Hyo, на русском языке индикатор Ишимоку. Около 30 лет автор совершенствовал свой индикатор. И только в 1969 году, этот удивительный инструмент стал доступен широкому кругу трейдеров. С этого времени практически не претерпел никакого существенного изменения. Одно это уже говорит о его продуманности и эффективности. Начинающим трейдерам, которые впервые сталкиваются с этим весьма оригинальным индикатором, он может показаться сложным и не понятным. Однако после изучения достаточно прост в использовании. При этом это один из немногих индикаторов, который практически является самодостаточным для организации различных стратегий торговли.

Скриншот с индикатором Ишимоку:

Для трейдеров, кто уже изучил один из самых простых индикаторов - скользящую среднею, изучение ichimoku cloud - индикатора Ишимоку не вызовет никаких затруднений. По сути четыре главные линии являются скользящими средними с усреднением. Chikou Span отображает смещённую цену закрытия.

Составляющие индикатора ichimoku (ишимоку):

1. Kijun-sen – представлена в индикаторе ишимоку клауд, как базовая линия.

На примере - синего цвета.

Значение вычисляется в каждой временной точке по алгоритму заданного индикатором:

Kijun-sen = ((max(Hk) + min(Lk))/2

max(Hk) – макс. цена на последних несколько (k) барах;

min(Lk) - минимальная цена на последних (k) барах.

Количество периодов, которые учитываются при расчёте - k -величина настраиваемая.

При изменении следует учесть от таймфрейм, волатильность пары и некоторые другие условия. По умолчанию учитывается 26 периодов.

Это означает - Kijun-sen в любой точке определена, как среднее между самой большой ценой на 26 предшествующих барах, и самой маленькой на этих-же 26 барах.

2. Tenkan-sen – так называемая линия переворота.

Tenkan-sen = ((max (Hi) +min (Li))/2

max (Hi) – макс. цена на последних несколько (i) барах;

min (Li) - мин. цена на последних несколько (i) барах.

Принцип расчёта совершенно аналогичен. Что поменялось? Количество баров, которые учитываются при определении самой большой и самой маленькой цены.  По умолчанию i = 9. Это значит, что в «рейтинге» самой большой и самой маленькой цены теперь будет учувствовать в три раза меньше баров. Линия, как принято говорить станет более "быстрая". По сути, будет быстрее реагировать на различные изменения цены.

3. Senkou Span A представляет собой одну из границ так облака - части графика смещённой вперёд. Эту границу принято считать базовой линией облака. Проходит она точно между Kijun-sen и Tenkan-sen, но сдвигается вперёд на определённое количество периодов m. По умолчанию m = 26. Алгоритм расчёта:

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2

                                                                                                                  => сдвиг на 26 баров вперёд

В настройках этот параметр не доступен. Считается, что особого смысла в его изменении нет. Это одна из границ облака, поскольку она меняется так - же быстро, как Tenkan-sen это быстрая граница.

4. Senkou Span B вторая граница облака. Расчёт ведётся по такому - же алгоритму, как и Kijun-sen, при этом она также сдвигается, как и Senkou Span A - на m = 26.  Для вычислений находятся самые большие и самые маленькие значения на количестве баров n.  По умолчанию n = 52. Таким образом, линию можно считать базовой или медленной границей облака. Алгоритм расчёта:

Senkou Span B = ((max(Hn) + min(Ln))/2

                                                                                                            => сдвиг на 26 баров вперёд

5. Chikou Span самая простая линия. Это цена закрытия. Единственным нюансом является её смещение назад на m периодов. По умолчанию смещение m=26.

Если учитывать, что все временные промежутки, которые выставлены в индикаторе изначально были разработаны для торговли на недельных барах для фондового индекса Японии Nikkei. Тогда понятно, что в качестве максимального временного промежутка n = 52, выступает промежуток в один год.

Индикатор ichimoku cloud подразумевает сразу несколько основных подходов к графическому анализу. Основываясь на основные подходы разработано множество стратегий.

Классическая стратегия для ichimoku cloud

Красным цветом отображена линия Tenkan-sen показывающая направление движения тренда. Чем выше сила тренда, тем больше крутизна лини. При этом Kijun-sen используется как базовая, для определения движения рынка. Когда цены выше этой линии, они, по определению имеют тенденцию к росту, ниже - к падению.

Интересной изюминкой индикатора Ишимоку является облако. С помощью его определяется волатильность и сила тренда. Это даёт возможность трейдеру открывать ордера при наличии достаточно сильного текущего тренда. Чем больше тело облака, тем сильнее тренд.  При этом расстояние между верхней и нижней границей облака наглядно показывает волатильность рынка. Пересечение линий говорит о возможном зарождении нового локального тренда. В зависимости от того как Senkou Span A пересекает Senkou Span B следует рассматривать шорт или лонг. Правило возможного входа при организации локальной торговли простое - торговать по направлению пересечения. Основной тренд определяется положением облака относительно цены. Если облако ниже текущей цены - тренд восходящий, если выше напротив нисходящий. Момент, когда цена приближается к облаку, большинство трейдеров торгуют как приближение к линии поддержки или сопротивления. Если цена находится внутри облака, рынок считается не определившимся в движении. Поскольку в основе облака лежит самая медленная линия использовать его сигналы лучше всего, как подтверждающие.

Подтверждающий сигнал даёт и линия Chikou Spa. Используется она как базовая. Если линия пересекает график снизу вверх, это сигнал на продажу, вниз - на покупку.

Скачивать индикатор Ишимоку как правило нет необходимости. Практически все терминалы имеют в своём арсенале этот индикатор.